이 글은 특정 종목 매수·매도를 권유하는 글이 아니라, 개인이 만든 시스템의 개발 과정을 공유하는 정보·교육·참고용 글입니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
혹시 이런 경험 있으신가요? 분명히 “여기서 손절하자”고 다짐했는데, 막상 그 순간이 오면 손이 안 나갑니다. 반대로 급등하는 종목을 보면 계획에도 없던 매수 버튼을 누릅니다. 그리고 후회하죠. 저도 그랬습니다. 그래서 아예 컴퓨터에게 매매를 맡겨보기로 했습니다.
이 글은 제가 AI 주식 자동매매 시스템을 직접 만들어 온 과정을 기록하는 개발기의 첫 번째 이야기입니다. 오늘은 “왜 이걸 시작했는가”부터 풀어보겠습니다.
사람은 자기가 세운 규칙을 잘 못 지킨다
주식에서 지는 이유는 대부분 실력이 아니라 감정입니다. 공포와 욕심이 이성보다 빠르게 움직이기 때문입니다.
- “조금만 더 기다리면 오르겠지” → 손절 실패
- “이건 무조건 간다” → 계획에 없던 추격 매수
- “지금 안 사면 후회할 거야” → 고점 매수
머리로는 다 아는 규칙인데, 왜 못 지킬까요? 사람이라서 그렇습니다. 그렇다면 규칙을 지키는 일만 감정 없는 컴퓨터에게 시키면 어떻게 될까요?
자동매매 시스템이란 무엇인가
자동매매 시스템은 사람이 정한 규칙을 컴퓨터가 대신 지켜 사고파는 프로그램입니다. “손실이 정해진 선에 닿으면 예외 없이 판다” 같은 원칙을, 사람이라면 흔들릴 순간에도 기계적으로 그대로 실행합니다.
크게 네 부분으로 이루어집니다.
- ① 신호 판정 — 언제 사고팔지 규칙으로 계산
- ② 안전장치 — 손절·서킷브레이커(연속 손실 시 신규 매수 중단)
- ③ 주문 실행 — 증권사와 연결해 실제 주문
- ④ 검증 — 규칙이 진짜 통하는지 백테스트로 확인
가장 중요한 것은 ‘버는 것’보다 ‘크게 잃지 않는 것’
만들면서 가장 신경 쓴 부분은 놀랍게도 수익이 아니라 안전이었습니다. 아무리 좋은 규칙도 단 한 번의 큰 손실로 무너질 수 있기 때문입니다.
그래서 손절선, 그리고 연속으로 손실이 나면 새로 사는 것을 멈추는 장치처럼 여러 겹의 안전장치를 세웠습니다. “돈 버는 기능”보다 “크게 잃지 않는 기능”에 무게를 둔 것이죠. (구체적인 수치나 내부 설정은 오남용을 막기 위해 공개하지 않습니다.)
여기서 하나만 짚어두겠습니다. 서킷브레이커는 “매매를 통째로 멈추는” 장치가 아닙니다. 새로 사는 것만 멈추고, 이미 들고 있는 것을 파는 일은 계속합니다. 위험 구간일수록 손절은 더 필요하기 때문입니다. 이 이야기는 개발기 ④에서 실제 사고와 함께 자세히 다룹니다.
느낌이 아니라 숫자로 검증한다
새로운 매매 규칙이 떠올랐다고 바로 실전에 넣지 않습니다. 반드시 백테스트를 거칩니다. 백테스트는 새 규칙을 과거 데이터에 돌려보는 모의고사입니다. 승률과 손익비를 숫자로 확인해, 그저 느낌이 좋은 규칙인지 실제로 통하는 규칙인지 가려냅니다.
단, 과거에만 잘 맞게 규칙을 억지로 맞추는 ‘과최적화’라는 함정이 있어서, 검증 기간을 나눠 다시 확인하는 과정을 거칩니다.
다음 글 예고 — AI에게 무엇을 맡기고, 무엇을 안 맡길 것인가
지금 이 시스템은 실전에 큰돈을 넣기 전, 모의투자로 성적과 안정성을 쌓는 검증 단계에 있습니다.
여기서 많은 분들이 궁금해하십니다. “그래서 AI가 알아서 종목을 골라 매매하는 거야?”
이 질문에 저는 한동안 “아니요, 중요한 결정엔 AI를 안 씁니다”라고 답해 왔습니다. 그런데 기록을 다시 열어보니 그건 초기에 정해둔 임시 방침이었고, 지금은 달라져 있었습니다. 제가 제 시스템을 잘못 설명하고 있었던 거죠.
다음 글에서는 그 경계선이 어디였고, 어떻게 옮겨졌으며, 무엇만은 끝까지 기계에게 남겨뒀는지를 정직하게 이야기하겠습니다. 자동매매에 관심 있는 분들께 작은 참고가 되길 바랍니다.
근거: StockBot_개발_개요 · 자동매매_시스템이란 · 백테스트
