이 글은 특정 종목 매수·매도를 권유하는 글이 아니라, 개인이 만든 시스템의 개발 과정을 공유하는 정보·교육·참고용 글입니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
질문 하나로 시작하겠습니다. 제가 만든 자동매매 봇은, 새로 주식을 살 때 열 번 중 몇 번을 AI가 결정할까요?
한 번? 세 번? 절반?
정답은 열 번 중 아홉 번, 정확히는 94%입니다. 그런데 재밌는 건, 처음 이 시스템을 만들 때 제 계획은 “AI에게 매매 결정은 단 한 번도 안 맡긴다”였다는 겁니다.
지난 글에서 “그래서 AI가 알아서 종목을 골라 매매하는 거야?”라는 질문을 예고했었죠. 오늘은 0%에서 94%로 제 마음이 어떻게 뒤집혔는지, 그 이야기입니다.
처음엔 AI를 못 믿었습니다
시스템을 만들기 시작할 때 저는 AI에게 매매 결정을 맡길 생각이 전혀 없었습니다. 이유가 있었습니다. AI는 똑똑하지만, 돈을 맡기기엔 불안한 성격이 셋 있거든요.
- 변덕 — 똑같은 질문을 두 번 해도 답이 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 거짓말(환각) — 모르는 것도 아주 그럴듯하게 지어냅니다.
- 느림과 비용 — 한 번 물어볼 때마다 시간이 걸리고 돈도 듭니다.
사람과 대화할 땐 괜찮은 성격입니다. 하지만 내 돈을 사고파는 순간이라면 이야기가 완전히 달라집니다. “이번엔 왠지 오를 것 같아요”라고 AI가 변덕을 부리는 순간, 그건 이미 감정에 지는 사람과 똑같으니까요.
그래서 저는 아주 분명한 선을 하나 그었습니다.
명백한 것은 규칙에게, 애매한 것만 AI에게. 안전장치는 무조건 규칙에게.
그런데 이 선을 긋고 실제로 시장에 돌려보니, 예상 못 한 일이 벌어졌습니다. 그 이야기를 하려면 먼저 제가 매매를 어떻게 쪼갰는지부터 봐야 합니다.
매매를 세 칸으로 나눴습니다
핵심은 매매를 한 덩어리로 보지 않고 세 칸으로 나눈 것입니다. 칸마다 누가 결정할지를 따로 정했습니다.
- 초록불 칸 — 살 이유가 충분하고 위험 신호가 없으면, 규칙이 그냥 삽니다. AI에게 물어보지도 않습니다.
- 빨간불 칸 — 위험 신호가 하나라도 켜지면, 규칙이 그냥 막습니다. 역시 AI 없이요.
- 노란불 칸 — 살 이유가 좀 부족한데 위험하지도 않은, 딱 잘라 말하기 애매한 상태. 여기서만 AI가 “그래도 살까, 말까”를 판단합니다.
제 머릿속 계획은 이랬습니다. “초록불과 빨간불이 대부분일 테고, 노란불은 어쩌다 한 번이겠지. 그러니 AI가 나설 일은 거의 없을 거야.”
완전히 빗나갔습니다.
그런데 노란불이 대부분이었습니다
이게 제가 마음을 바꾼 결정적인 이유입니다.
실제로 이 시스템이 새로 산 종목들을 세어 보니, 열에 아홉은 노란불 칸에서 나온 결정이었습니다. 초록불처럼 딱 떨어지는 경우는 생각보다 드물었습니다. 시장은 대부분 “사도 될 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 한” 애매한 얼굴을 하고 있었거든요.
만약 제가 고집을 부려 “노란불에서는 아무것도 사지 마”라고 규칙을 짰다면, 이 시스템은 거의 아무것도 못 사는 겁쟁이가 됐을 겁니다. 반대로 “노란불이면 일단 다 사”라고 했다면 분별없는 도박꾼이 됐겠죠.
그 사이에서 “이 노란불은 살 만하고, 저 노란불은 아니다”를 가려주는 역할 — 그게 AI에게 맞는 일이었습니다. 사람이 회의실에서 자료를 놓고 “이건 하자, 저건 넘기자”를 정하는 것과 똑같습니다.
그런데 여기서 걱정이 하나 생깁니다. 앞에서 AI는 변덕을 부린다고 했는데, 그런 AI에게 열 번 중 아홉 번의 결정을 맡긴다니 — 불안하지 않을까요? 저도 그게 불안했습니다. 그래서 한 가지 장치를 더 뒀습니다.
AI는 혼자가 아니라 여럿입니다
바로 AI 하나에게 “살까 말까?”를 통째로 물어보지 않는 것입니다. 그러면 그 하나의 변덕에 휘둘리니까요.
대신 서로 다른 다섯 명의 전문가 AI에게 각자의 눈으로 보게 했습니다.
- 기술 전문가 — 차트 모양과 추세를 봅니다.
- 위험 전문가 — 이 종목이 얼마나 크게 빠질 수 있는지, 재무는 튼튼한지 봅니다.
- 수급 전문가 — 외국인·기관이 사는지 파는지 봅니다.
- 거시 전문가 — 시장 전체 분위기가 위험하진 않은지 봅니다.
- 업종 전문가 — 이 종목이 속한 분야가 순풍인지 역풍인지 봅니다.
이 다섯이 각자 “괜찮다 / 조심 / 안 된다”를 내면, 조장 역할의 AI가 그걸 모아 최종적으로 노란불 종목의 진입 여부를 정합니다. 한 명의 감이 아니라 여러 관점을 모은 판단이라는 게 핵심입니다.
그래도 절대 안 맡긴 곳 — 안전장치
여기까지 읽으면 “결국 AI에게 다 맡긴 거 아냐?”라고 생각하실 수 있습니다. 아닙니다. 딱 한 곳, 안전장치는 여전히 AI를 완전히 배제했습니다.
- 손절 — 손실이 정해진 선에 닿으면 무조건 팝니다.
- 서킷 브레이커 — 연달아 잃으면 새로 사는 것을 멈춥니다.
이 두 가지에는 AI가 한 발짝도 못 들어옵니다. 이유는 지난 글에서 말한 것과 같습니다 — 안전장치가 상황을 봐가며 변덕을 부리면, 그건 이미 안전장치가 아니기 때문입니다.
“손실이 이 선에 닿으면 무조건 판다”는 원칙은, 사람이라면 흔들릴 바로 그 순간에도 예외 없이 지켜져야 의미가 있습니다. 여기에 “이번엔 좀 봐줄까?” 하고 판단하는 AI를 넣으면, 결국 사람이 손절 못 하는 실수를 기계가 반복하게 됩니다.
정리 — 마음을 바꾼 이유
- 처음엔 AI에게 매매 결정을 안 맡기려 했습니다. 변덕·환각·비용 때문에요.
- 그런데 실제 시장은 대부분 애매한 노란불이었고, 여기서 AI를 빼면 시스템이 아무것도 못 샀습니다.
- 그래서 명백한 초록불·빨간불은 규칙에게, 애매한 노란불만 AI에게 맡겼습니다. 그것도 한 명이 아니라 다섯 전문가 + 조장이 함께요.
- 안전장치(손절·서킷)만은 끝까지 AI를 배제했습니다.
돌아보면, “AI를 쓰느냐 마느냐”는 애초에 잘못된 질문이었습니다. 진짜 질문은 “매매의 어느 칸을 AI에게 맡기고, 어느 칸은 끝까지 안 맡기느냐” 였습니다. 그 선을 긋는 데 시간이 꽤 걸렸고, 지금도 계속 다듬고 있습니다.
다음 글 예고 — 첫 모의투자, 생각대로 되지 않았습니다
이렇게 역할을 나눠 시스템을 만들었으니 이제 잘 굴러갈 줄 알았습니다. 그런데 실제 시세로 돌려보는 첫 모의투자에서, 저는 보기 좋게 넘어졌습니다. 성적표는 처참했고, 저는 그 이유를 자신 있게 셋이나 지목했다가 — 전부 틀렸습니다.
다음 글에서는 그 부끄러운 실패와, 실패의 이유마저 틀렸던 이야기를 솔직하게 풀어보겠습니다.
근거: StockBot_개발_개요 · AI와_규칙의_역할분담 · 자동매매_시스템이란 · 백테스트 — 본 글은 개발 과정의 경험 공유이며 투자 자문이 아닙니다.
